Estratégias De Comércio De Trigo

AJUDANDO FUTURAS TRADUTORES DESDE 1997 Estratégias Básicas de Negociação Esta publicação é propriedade da National Futures Association. Mesmo que você decida participar da negociação de futuros de uma maneira que não envolve ter que tomar decisões negociais no dia-a-dia sobre o que e quando comprar ou vender (como ter uma conta gerenciada ou investir em um pool de commodities) É, no entanto, útil para entender os dólares e centavos de como os ganhos e perdas de negociação de futuros são realizados. Se você pretende trocar sua própria conta, esse entendimento é essencial. Decenas de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por futuros comerciantes em busca de lucros especulativos. Aqui estão breves descrições e ilustrações das estratégias mais básicas. Comprando (indo longo) para lucrar com um aumento de preço esperado Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria aumente ao longo de um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do cronograma da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde para o preço mais alto, resultando em um lucro.1 Se o preço declinar em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas e os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, suponha que seja agora em janeiro. O preço futuro do petróleo de julho está atualmente cotado em 15 o barril e no próximo mês você espera que o preço aumente. Você decide depositar a margem inicial requerida de 2.000 e comprar um contrato de futuros de petróleo bruto de julho. Suponha ainda que, até abril, o preço dos futuros do petróleo bruto de julho tenha subido para 16 o barril e você decidir tirar seu lucro vendendo. Uma vez que cada contrato é de 1.000 barris, seu lucro de 1 barril seria de 1.000 menos custos de transação. Preço por valor do contrato de barril com 1.000 barris janeiro Compra 1 de julho bruto 15,00 15,000 contrato de futuros do petróleo abril Venda 1º de julho bruto 16,00 16,000 contrato de futuros do petróleo Lucro 1,00 1,000 1 Por simplicidade, exemplos não levam em consideração comissões e outros custos de transação. Estes custos são importantes. Você deve ter certeza de que você entende. Suponha, em vez disso, que, em vez de subir para 16 barris, o preço do petróleo de julho em abril diminuiu para 14 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a mais 1.000 custos de transação. Preço por valor do contrato de barril com 1.000 barris em janeiro Comprar 1 de julho em bruto 15,00 15,000 contrato de futuros de petróleo Abril Vender 1 de julho em bruto 14,00 14,000 contrato de futuros de petróleo Perda 1,00 1,000 Observe que, se, em qualquer momento, a perda na posição aberta reduzisse os fundos em sua conta de margem Abaixo do nível de margem de manutenção, você teria recebido uma chamada de margem para qualquer soma necessária para restaurar sua conta para o valor do requisito de margem inicial. Vender (Going Short) para lucrar com uma redução de preço esperada A única maneira de diminuir para lucrar com uma redução de preço esperada difere de ir longo para lucro de um aumento de preço esperado é a seqüência das negociações. Em vez de comprar um contrato de futuros, você primeiro vende um contrato de futuros. Se, como você espera, o preço declinou, um lucro pode ser realizado depois comprando um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo. O ganho por unidade será o valor pelo qual o preço de compra está abaixo do preço de venda anterior. Os requisitos de margem para a venda de um contrato de futuros são os mesmos que para comprar um contrato de futuros e os lucros ou perdas diários são creditados ou debitados na conta da mesma maneira. Por exemplo, suponha que seja agosto e entre agora e o final do ano você espera que o nível geral dos preços das ações declinem. O índice de ações SampP 500 está atualmente em 1200. Você deposita uma margem inicial de 15.000 e vende um contrato de futuros de dezembro em SampP 500 em 1200. Cada mudança de ponto no índice resulta em um lucro de 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro geraria um lucro, antes dos custos de transação, de 25 mil em aproximadamente três meses. Um ganho desta magnitude em menos de uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando para sua vantagem. SampP 500 Índice do Valor do Contrato (Índice x 250) Vender agosto 1 de dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros novembro Compra 1 de dezembro 1.100 275.000 SampP 500 contrato de futuros Lucro 100 pts. 25,000 Assume que os preços das ações, conforme medido pelo SampP 500, aumentam em vez de diminuir e, quando você decidir liquidar a posição em novembro (fazendo uma compra compensatória), o índice subiu para 1300, o resultado seria o seguinte: SampP 500 Valor do Índice de Contratos (Índice x 250) agosto Venda 1 de dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros novembro Compra 1 de dezembro 1.300 325.000 SampP 500 contrato de futuros Perda 100 pts. 25,000 A perda desta magnitude (25,000, que é muito superior ao seu depósito de margem inicial de 15,000) em menos de uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando em sua desvantagem. É a outra ponta da espada. Spreads Enquanto a maioria das transações de futuros especulativos envolvem uma compra simples de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado ou uma venda igualmente simples para lucrar com um preço esperado, existem outras estratégias possíveis demais. Spreads são um exemplo. Um spread envolve a compra de um contrato de futuros em um mês e a venda de outro contrato de futuros em um mês diferente. O objetivo é lucrar com uma mudança esperada na relação entre o preço de compra de um e o preço de venda do outro. Como uma ilustração, suponha agora, no mês de novembro, que o preço dos futuros de trigo de março é atualmente 3,50 um alqueire e o preço dos futuros do trigo de maio é atualmente 3,55 um alqueire, uma diferença de 5. Sua análise das condições do mercado indica que, nos próximos meses , A diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para ser superior a 5. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio (o contrato de preço mais alto). Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para 3,60 e o preço de futuros de maio é de 3,75, uma diferença de 15. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 Um alqueireiro. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de 500. Novembro Venda Março trigo Comprar trigo de maio 3.50 bushel 3.55 bushel 5 de fevereiro Comprar trigo de março Vender trigo de maio 3.60 3.75 15 .10 perda .20 ganho Ganho líquido 10 bushel Ganho em 5.000 alqueireiros Contrato 500 Se o spread (ou seja, a diferença de preço) tenha diminuído em 10 um bushel em vez de ampliado por 10 um bushel, as transações apenas ilustradas resultariam em uma perda de 500. Existem números praticamente ilimitados e tipos de possibilidades de propagação, como muitos Outras estratégias de negociação de futuros ainda mais complexas. Estes estão além do escopo de um folheto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que entenda claramente a aritmética de recompensa de risco envolvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe no mercado de futuros e opções. Gratuito 45 Futures Investor Kit - Clique aqui Inclui. Gráficos, Informações de mercado, Artigos de notícias informativas, Alertas de mercado, Brochuras de intercâmbio, Informações sobre futuros gerenciados e muito mais Ferramentas 038 Opções Guia de estratégia Usando futuros e opções, separadamente ou em combinação, podem oferecer inúmeras oportunidades comerciais. As 25 estratégias neste guia não se destinam a fornecer um guia completo para todas as estratégias de negociação possíveis, mas sim um ponto de partida. Se o conteúdo se revelará as melhores estratégias e etapas de acompanhamento para você dependerá do seu conhecimento sobre o mercado, sua capacidade de transporte de risco e seus objetivos de negociação de commodities. Como usar este guia - Esta publicação foi projetada, não como um guia completo para todos os cenários possíveis, mas sim como um manual fácil de usar que sugere possíveis estratégias de negociação. Long Futures - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião se revelar correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e ou menos risco. Long Synthetic Futures - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião se revelar correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e ou menos risco. Pode ser trocado por uma chamada longa inicial ou uma posição de colocação curta para criar uma posição mais alta para o alto. Short Synthetic Futures - Quando você é agressivo no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião se revelar correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e ou menos risco. Pode ser comercializado a partir de uma chamada curta inicial ou uma posição de colocação longa para criar uma posição mais baixa de baixa. Longa Reversão de Risco - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Normalmente, essa posição é iniciada como acompanhamento de outra estratégia. Sua recompensa de risco é a mesma coisa que um FUTURO LONGO, exceto que existe uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganho. Reversão Curta de Risco - Quando você é agressivo no mercado e está incerto quanto à volatilidade. Normalmente, essa posição é iniciada como acompanhamento de outra estratégia. Sua recompensa de risco é a mesma coisa que um FUTURO CORTO, exceto que existe uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganho. Chamada curta - Quando você é agressivo no mercado. A venda fora do dinheiro (ataque superior) coloca se você está menos confiante de que o mercado vai cair, venda no mercado coloca se você está confiante de que o mercado irá estagnar ou cair. Short Put - Se você acredita firmemente, o mercado não está indo para baixo. Venda opções fora do dinheiro (baixa) se você estiver um pouco convencido, venda opções de dinheiro se você tiver muita confiança de que o mercado estagnará ou aumentará. Se você duvida que o mercado vai se estagnar e é mais otimista, venda opções no dinheiro para obter o máximo lucro. Bull Spread - Se você acha que o mercado vai subir, mas com uma vantagem limitada. Boa posição se você quer estar no mercado, mas está menos confiante de expectativas de alta. Você está em boa companhia. Este é o comércio otimista mais popular. Bear Spread - Se você acha que o mercado vai cair, mas com uma desvantagem limitada. Boa posição se você quer estar no mercado, mas está menos confiante de expectativas de baixa. A posição mais popular entre os ursos, porque pode ser inserida como um comércio conservador quando incerto sobre a posição de baixa. Long Butterfly - Uma das poucas posições que podem ser inseridas de forma vantajosa em uma série de opções de longo prazo. Digite quando, com um mês ou mais para ir, o custo do spread é de 10% ou menos de B A (20% se houver uma greve entre A e B). Esta é uma regra de verificação dos valores teóricos. Borboleta curta - Quando o mercado está abaixo de A ou acima, C e a posição está acima do prazo de um mês ou mais. Ou quando são deixadas apenas algumas semanas, o mercado está perto de B e você espera um movimento iminente em qualquer direção. Long Iron Butterfly - Quando o mercado está abaixo de A ou acima de C e a posição é subestimada com um mês ou mais. Ou quando são deixadas apenas algumas semanas, o mercado está perto de B e você espera um movimento de fuga iminente em qualquer direção. Short Iron Butterfly - Digite quando o crédito líquido Short Iron Butterflys é de 80% ou mais de C A, e você antecipa um período prolongado de estabilidade relativa do preço, onde o subjacente estará perto do ponto médio da faixa C A próxima à expiração. Esta é uma regra de verificação dos valores teóricos. Long Straddle - Se o mercado está perto de A e você espera que ele comece a se mover, mas não tem certeza de que maneira. Posição especialmente boa se o mercado estiver em silêncio, então começa a ziguezaguear bruscamente, sinalizando erupções potenciais. Strangle longo - Se o mercado estiver dentro ou próximo (A-B) e estiver estagnado. Se o mercado explodir de qualquer maneira, você ganha dinheiro se o mercado continuar a estagnar, você perde menos do que com uma longa distância. Também é útil se a volatilidade implícita aumentar. Estranho curto - Se o mercado estiver dentro ou próximo (A-B) e, embora ativo, está diminuindo. Se o mercado entrar na estagnação, você ganha dinheiro se continuar a ser ativo, você tem um risco um pouco menos, então com uma curta distância. Ratio Call Spread - Normalmente inserido quando o mercado está perto de A e o usuário espera um aumento leve a moderado no mercado, mas vê um potencial de liquidação. Um dos spreads de opções mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) por causa do risco ascendente. Ratio Put Spread - Normalmente inserido quando o mercado está próximo de B e você espera que o mercado caia ligeiramente para moderadamente, mas veja um potencial de aumento acentuado. Um dos spreads de opções mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) devido ao risco de queda. Caixa ou conversão - Ocasionalmente, um mercado vai sair da linha o suficiente para justificar uma entrada inicial em uma dessas posições. No entanto, eles são mais comumente usados ​​para bloquear todo ou parte de um portfólio comprando ou vendendo para criar as pernas perdidas da posição. Estas são alternativas para fechar posições a preços possivelmente desfavoráveis. Barra lateral primária elevar o seu comércio Por que eu escolhi a DT Alguns anos atrás, conheci Leslie Burton através de uma relação do cliente Broker com outra empresa. Encontrei Leslie para ser uma pessoa experiente e confiável para me ajudar com o meu x02026 Leia mais Comentários da Trustpilot As últimas Horas de férias dos Tweets estão em vigor 24 de dezembro até 27 de dezembro. Veja nossos calendários de futuros aqui: t. co TMbCLs2GgE t. co HfGkTFhbPi Tempo atrás 2 dias via Buffer Novos comerciantes Faça o primeiro passo na estrada para negociação de futuros com o nosso Plano de partida Baixe o guia gratuito aqui t. co aEoy2xGasi Tempo atrás 3 dias via Buffer Encontre oportunidade nos mercados de opções de ouro amplificador de prata com o nosso Guia de Iniciantes de cortesia. Obtenha sua cópia aqui: t. co XD5ytwL5io Há 3 dias via Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. 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O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.